Når algoritmer handler aktier, hvem står så til ansvar?

TradingAgents 0.4.0 er udgivet med fejlrettelser, der forhindrer agenter i at bruge fremtidige data.

Det betyder mere pålidelige markedsanalyser og klarere handelssignaler for udviklere.

Nu understøtter værktøjet flere sprogmodeller og kan hentes frit på GitHub.

TauricResearch har udgivet en ny version af deres open source-værktøj TradingAgents. Det er et program, der bruger flere kunstige intelligenser, kaldet agenter, til at analysere finansielle markeder og træffe handelsbeslutninger. Tænk på det som et team af digitale analytikere, der hver især har forskellige opgaver, men arbejder sammen for at finde de bedste handler. Værktøjet er gratis at bruge og kan hentes fra GitHub.

Den nye version 0.4.0 retter flere fejl, som tidligere kunne give forkerte resultater. For eksempel er der rettet i data fra økonomiske kilder som FRED og sociale medier, så agenterne ikke ved et uheld bruger information fra fremtiden, når de laver analyser. Det er vigtigt, fordi det ellers kan få systemet til at se smartere ud, end det reelt er. Der er også kommet tydeligere signaler for, hvornår man skal købe eller sælge, og det er nu nemmere at genoptage et tidligere afbrudt forløb direkte fra kommandolinjen.

TradingAgents understøtter nu flere forskellige sprogmodeller, herunder GPT-5.6 og GLM-5.3. Tidligere versioner har løbende udvidet understøttelsen til modeller fra udbydere som DeepSeek, Qwen og Mistral. Det betyder, at udviklere selv kan vælge, hvilken kunstig intelligens de vil bruge, alt efter hvad der passer bedst til deres behov. Systemet kan også arbejde med såkaldte OpenAI-kompatible endepunkter, hvilket gør det fleksibelt at integrere med forskellige tjenester.

Projektet har været under udvikling siden starten af 2026, hvor den første tekniske rapport blev offentliggjort. Siden da er der kommet mange opdateringer, og den nyeste version er et skridt videre mod at gøre automatiseret handel mere pålidelig og tilgængelig for alle, der har lyst til at eksperimentere med det.